Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Stopnie i tytuły naukowe:

Studia magisterkie na kierunku: Matematyka stosowana na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Studia doktoranckie w Katedrze Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (zastosowania matematyki w ekonomii) po publicznej obronie rozprawy doktorskiej na temat: Zastosowanie metod statystycznych do analizy polis wieloopcyjnych.

Stanowisko:

Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych.

Zainteresowania naukowe:

Badania naukowe skupiają się wokół nastepujących tematów:

1. Matematyka i statystyka ubezpieczeniowa (akuariat)
2. Ekonometria finansowa
3. Matematyka finansowa

Tematyka publikacji utrzymuje się przede wszystkim w dwóch zasadniczych obszarach badawczych wymagających łączenia podejścia finansowego i aktuarialnego. Pierwszy zasadniczy nurt obejmuje problematykę analizy przepływów pieniężnych, prawidłową wycenę i kalkulacje z uwzględnieniem dodatkowego ryzyka finansowego w ubezpieczeniach na życie z funduszem kapitałowym oraz produktach strukturyzowanych. Drugi nurt badawczy dotyczy problematyki opcji dodatkowych w ubezpieczeniach na życie i ich wpływu m.in na wartość aktuarialną płatności, składkę, rezerwy, proces ryzyka czy ruinę ubepzieczyciela.

Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism:

Wroclaw Review of Law, Administration and Economic - członek komitetu redakcyjnego (statystyk)
 

Granty / Projekty badawcze:

Grant KBN 2004-2005 Nr 1 H02B 009 26 Zastosowanie metod statystycznych do analizy polis wieloopcyjnych ubezpieczeń na życie.

Tematyka seminarium:
Seminarium przeznaczone jest dla studentów dowolnej specjalności zainteresowanych wykorzystaniem metod ilościowych, a w szczególności metod analizy wielowymiarowej, regresji wielorakiej, analizy szeregów czasowych w ekonomii i finansach. Obejmuje m.in. obszary:
Analiza i prognozowanie zjawisk gospodarczych.
Modelowanie wybranych procesów ekonomicznych.
Ekonometryczna weryfikacja hipotez wynikających z teorii ekonomii.
Badanie współzależności zachodzących pomiędzy procesami gospodarczymi.
Metody ilościowe na rynkach kapitałowych.
Ekonometryczne badanie rynków finansowych i modelowanie ich dynamiki.
Badanie ryzyka i efektywności portfeli inwestycji, wybranych FI czy rynków.
Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej wykorzystanie do opisu i prognozowania zjawisk złożonych (ustalanie rankingów obiektów gospodarczych)

Wybrane teamty prac relaizowane w latach poprzednich na semminarium:
Efektywność symulacji Monte-Carlo indeksu S&P 500 w okresie przed i po wybuchu pandemii SARS-cov-2
Analiza długookresowych zależności między wybranymi giełdami papierów wartościowych na świecie.
Czy rynki walutowe są w relacji długookresowej i ewoluują wspólnie ?
The impact of the COVID-19 pandemic on the assets and reserves of the banking sector.
Taryfikacja ubezpieczeń komunikacyjnych z uwzględnieniem efektów przestrzennych.
Badanie wpływu pandemii SARS-COV-2 na tendencje rynkowe Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych na podstawie indeksu WIG20
Efekt zarażania się rynków kryptowalut.
Nowoczesna teoria portfelowa jako efektywny sposób budowania portfela inwestycyjnego.
Ocena ryzyka i efektywności inwestycji na rynku metali szlachetnych.
Zastosowanie modeli wyceny aktywów CAPM, market timing i DLM do oceny inwestycji w spółki innowacyjne.
Wykorzystanie wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny poziomu zjawiska przestępczości w powiatach Polski.
Wpływ czynników makroekonomicznych na kształtowanie się indeksów giełdowych w krajach rozwiniętych i w krajach rozwijających się.
Alternatywne metody mierzenia dobrobytu.
Zastosowanie modelu Blacka-Scholesa do wyceny opcji europejskich na przykładzie opcji na indeks WIG20
Wypłacalność zakładów ubezpieczeń w świetle systemu SOLVENCY II.
Optymalna strategia minimalizująca czynnik losowy w grze POKER TEXAS HOLDEM
Weryfikacja teorii pętli inflacyjnej z wykorzystaniem modelowania ekonometrycznego
Optymalizacja portfela inwestycyjnego na podstawie wybranych spółek.
Analiza stóp zwrotu z funduszy hedgingowych w odniesieniu do globalnych trendów oraz badanie ich reakcji na wahania na rynku.
Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem instrumentów pochodnych w realiach GPW w Warszawie.
Determinanty zmienności rynkowej kursu złotego.
Rzeczywisty ranking firm ubezpieczeniowych na życie w Polsce.
Zastosowanie modeli endogenicznych do opisu wzrostu gospodarczego.

Prowadzone przedmioty dydaktyczne:

studia I-go stopnia

• Ekonometria (EK)
• Wprowadzenie do ekonometrii (WdE)
• Statystyka w biznesie (SwB)
• Statystyka w administracji (SwA)
• Kryminologia ilościowa (KI)
• Technologie informacyjne (TI)
• Seminarium dyplomowe

studia II-go stopnia

• Statystyczna analiza danych ekonmicznych (SADE)
• Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych (EiPPE)
• Ekonomia menadżerska (EM)
• Rynek ubezpieczeń (RU)
• Analiza Aktuarialna (AA)
• Ryzyko w biznesie (RwB)
• Ryzyko i efektywność inwestycji na GPW (RiE)
• Metody analizy i prognozowania indeksów giełdowych (MAiP)
• Seminarium magisterskie